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| 1. 基金在各評估期間之報酬率係基金在該期間之淨值累計報酬率。例如統一大滿貫基金過去一個月（91年09月01日至
91年09月30日）之 |
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淨值累計報酬率為-7.76%; 過去三個月（90年06月01日至91年09月30日）之值累計報酬率為5.16%。 |
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| 2.
基金排列順序依各類型基金過去一個月之報酬率順序，由高而低排列。跨國投資類因各基金投資之市場歧異甚大，只列示各基金報酬率，不予以排名。 |
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| 3.
由於個別基金成立日期不同，基金自成立日起迄今之報酬率不予排名。 |
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| 4. 基金存在期間若小於評估期間，則該評估期間不計算報酬率，以“ - ”表示。 |
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| 5. ★代表資料不足，
☆代表為封閉型之店頭基金， * 代表新成立之基金， K 代表在一個月內基金之經理人有更動者， |
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| [ 代表迴歸式解釋能力過低， β值不具參考性， @ 代表下市之封閉型基金。f |
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| 6.自
89年10月起基金績效評比增列新欄位，欄位名稱為「經理未滿一年」，係列出基金經理人經理該基金未滿一年者。 |
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| 7.
股票型基金中，除店頭基金之市場報酬率以 OTC 指數為準，其餘皆以加權股價指數為準。 |
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| 8.原基金分類中之封閉型基金，因基金個數少於5支，故不再另成一類，而將其併入特殊類基金中。 |
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| 9. 標準差計算公式：用以衡量報酬率之波動程度，以公式表示如下: |
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| 計算一年度標準差時， n 以12代入 (
亦即以過去12個月報酬率計算標準差 )，計算兩年度標準差，則n以24代入 |
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:月標準差 |
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: 季化標準差 |
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: 年化標準差 |
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Ri
: i 月之月報酬率 |
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: n 個月報酬率之平均值 |
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| 10.
夏普指標(SHARPE)：用以衡量每單位總風險（以月化標準差衡量）所得之超額報酬，所謂超額報酬為基金過去一年及兩年平均月報酬率超過平均一個月定存利率之部分。 |
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| 以公式表示如下： |
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為月化標準差 |
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Sharpe Index = |
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為無風險報酬率 |
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| 11.
β係數：用以衡量基金之市場風險（或稱系統性風險）。其計算方式為以過去十二個月或二十四個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做迴歸，估計斜率係數而得。亦即 |
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t(一年）=-11,-10,....,0 |
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t(兩年）=-23,-22,....,0 |
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所估得之bi值即為b係數。 |
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| 12.Information ratio:
以基金的報酬率減去同類型基金平均報酬率，再除以相減後差額之標準差。(債券型基金不列Information ratio)。 |
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| 本評比將Information ratio分為『大分類』及『細分類』兩種，兩者差異在於『同類型基金過去十二或二十四個月之報酬率』之基金類型定義不同： |
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| 『大分類』分為「國內股票」、「跨國投資」及「債券股票平衡型」三種，計算時僅將所有基金（除債券型基金為）分為此三類，所使用之Rb為此三大類基金之個別的平均報酬率； |
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| 『細分類』則為最底層的分類，例如「上市股票型」、「科技類」、「中小型」、「價值型」、「一般股票型」、「中小型」等分類，計算時Rb為各細分類的平均報酬，本評比表亦於各細分類項下， |
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| 列出該分類當月的平均報酬率。 |
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S (Rit-Rbt )/12 or24 |
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Rit: |
該基金過去十二個月或二十四個月之月報酬率 |
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σ(Ri-Rb) |
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Rbt: |
同類型基金過去十二個月或二十四個月之月報酬率 |
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＊Ranking：高® 低 |
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13.簡森指標(Jensen index):用以衡量基金績效超過其承擔市場風險所應得報酬之部分。
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| αp= Ri - [ Rf + βi ( Rm - Rf ) ] |
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Ri: |
該基金過去十二個月或二十四個月之平均月報酬率 |
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Rf: |
平均無風險報酬率 |
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Rm: |
平均市場報酬率 |
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| 14.崔納指標(Treynor
index):用以衡量每單位市場風險（β係數）所得之超額報酬。 |
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Tp= |
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βi |
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| 15.最佳三個月報酬、最差三個月報酬率：過去三年（36個月）中，三個月月報酬率最佳及最差者。 |
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